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分数布朗运动环境下最优消费资产组合
作者: 李巧艳 ; 薛红
关键词: 分数布朗运动 最优消费资产组合 效用函数 fractional Brownian motion optimal consumption and portfolios utility function
摘要:
针对分数布朗运动环境下的最优消费资产组合问题,运用随机最优控制理论,在给定对数效用函数条件下,得到最优消费资产组合问题的显式解.
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