基于改进共轭梯度思想的滑动平均模型参数估计优化方法

作者: 单锐 ; 施苏桐 ; 刘文

关键词: ARMA(p q)模型共轭梯度法全局收敛参数估计非线性规划

摘要：为了提高滑动平均模型ARMA（p,q）的预测精度,将模型参数估计转化为无约束优化问题,结合非线性规划中的共轭方向思想,提出一种改进的共轭梯度法：即结合不同共轭梯度法的优势,提出新的参数标量和搜索方向迭代公式,并证明该方法的全局收敛性.用此改进方法来修正原始ARMA（p,q）模型的参数估计值,给出数值算例,进一步验证所提方法的有效性.

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基于改进共轭梯度思想的滑动平均模型参数估计优化方法

作者: 单锐 ; 施苏桐 ; 刘文

关键词: ARMA(p q)模型 共轭梯度法 全局收敛 参数估计 非线性规划

关键词: ARMA(p q)模型共轭梯度法全局收敛参数估计非线性规划